基金收益排名完全落后统计

如果基金A的月收益、季度收益、半年收益和年收益排名全都低于基金B，我们说基金A的收益排名完全落后于基金B。本分析方法统计出了每个基金全面落后于多少其它基金。

例如，一个基金的完全落后统计个数为20，说明至少有20只基金在上述几项排名中全部高于这只基金。

完全落后个数越高，说明在收益排名中，比这只基金好的基金越多。

当落后个数为0，说明用此方法无法找到各项收益全部高于它的基金，但并不能说明它全面优异于其它基金。

robin老兄

不能这样玩啊

全是正向的指标

还是有一定关联的指标

这样比完全落后可真是要误导别人了

这样比债鸡当然都失败了

建议比较指标集合为

{半年的抗跌性,年收益,季度收益,月收益}

也可以再加上一个一年的标准差

判断基金好不可以只看收益啊,还要比风险的.

可以象我在3楼说的那样建立长期的完全落后比较

还可以尝试着比短期的

{ 最近一个指数下跌超过0.6%的日期A的基金的日收益,

最近一个指数上升超过0.6%的日期B的基金的日收益,

除A和B外最近的3天的日收益}

指标集合包括了5天的日收益,A和B保证了集合里有反向指标.

没有说这个指标判断基金是否全面失败。

在标题和说明里已经说的很清楚了，就是“收益排名全面落后”的排名。和日收益排名、累计净值排名、分红数额排名一样，都只是一个排名而已。并没有扩大这个排名的有效域。

理论上指标集合是可以随便取

但是要考虑对选基的实际指导意义

veryhappy给我提到过马柯维兹有效集合

其实道理是一样的

要同时考虑风险和收益

其实我对那个加权排名是持有保留意见的.

你在{标准差,收益}上做也不错,可以替代基金夏普比率分析

这个不是加权排名。

我追求的是一种客观的选鸡方案

结果是应该和基金类型无关的

否则,债券基金还有什么存在的必要呢?

我知道不是,

这个排除了加权排名里的主观权重设置

但是更突出了加权排名分析里指标集合不恰当的影响

把半年收益换成半年抗跌吧

因为现在基本上是单边的牛市

http://www.caibangzi.com/forum/68/post/19496?page=1

里面

18 楼 | 返回页首 | veryhappy

2007年08月28日 11:12:17 (修改于2007年08月28日 11:12:52)

yin123, 你15楼那个例子不太好。因为只用了收益来比较，这种情况当然很多了，很多稳健型基金的收益率永远低于激进型。但是一般来说，一旦大盘下跌，它们跌得也少，有得也有失，所以大家不会骂它，只是个人的选择。

不过你G楼说的那种基金，应该理解为，涨的时候比别人涨得慢，跌的时候比别人跌得快，这种基金十有八九会被骂的。

veryhappy也不同意这么干的

yin123不要着急。这只是一个排名而已。每个排名都有自己的用处。这个排名就是仅仅针对收益的排名，不考虑抗跌等其它因素。

我们可以多搞几个针对不同集合的全面失败统计，针对不同的方面。

看了两位的讨论，我现在的想法是：

现在这个功能和yin123的全面失败的概念的确是不同的。

全面失败的概念，是试图找到无论牛市/熊市都不适合投资的基金。

现在这个排名，使用的时候是需要有前提条件的，我的理解就是，如果有朋友相信未来半年到一年的股市，还跟过去一年那么牛的话，那么就要买涨得快的基金，回避涨得慢的基金。Robin目前做的这个功能，就是试图找出那种总是涨得慢的基金，特别看好后市的人可以考虑回避一下。

不过如果认为股市情况已经发生变化的人，则谨慎使用此功能。

同意veryhappy的说法。

我知道你们的意思

也知道你们实现起来不容易

但是

你们也要考虑到使用者的理解能力和实际使用效果吧

拜托啦

还是换成半年抗跌吧

没有人能预测后市啊

那也好,

实验着看效果吧.

请把这个分析前我的名字去掉吧,

刚才讨论的这些贴子也请保留.

我也是个很有原则的人