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基金分析 - 基金年度 Alpha/Beta/R2 分析 (来源: 财帮子)

讨论资产的风险与其预期收益的关系

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Alpha（阿尔法）指标刻画了主动式投资所带来的超额收益的大小，高的Alpha值反映了该资产（或组合）与市场相比有较高的超额收益，同时表示基金经理有较好的投资管理能力。

Beta（贝塔）指标刻画了基金受指数变化的影响程度，通常被称为基金的系统风险系数。较高的Beta值显示该基金受市场变化的影响程度大，较低的Beta值显示该基金受市场变化的影响程度小。

β = 1, 即证券的价格与市场一同变动。

β > 1, 即证券价格比总体市场更波动。

β < 1, 即证券价格的波动性比市场为低。

β = 0, 即证券价格的波动与市场没有关系。

β < 0, 即证券价格的波动与市场为相反, 一般情况下是很少见的。

R2（决定系数）刻划了基金走势受到指数走势影响的程度。

注：这里统一选用上证指数，用最近1年的数据进行计算。

基金定位:
序号 基金名称 Beta Alpha R2
1 友邦上证红利 1.1141 10.3356 89.372%
2 易基深100ETF 1.0126 27.3365 87.388%
3 上证180ETF 1.0076 16.6091 96.885%
4 大成沪深300 0.9787 15.2489 95.372%
5 嘉实300 0.9729 12.6793 95.269%
6 长城久泰 0.9634 15.9155 94.869%
7 华夏上证50ETF 0.9603 16.7265 95.445%
8 融通深证100 0.9517 21.7904 87.216%
9 融通巨潮100 0.9496 17.8328 95.117%
10 华安中国A股 0.9484 21.6087 94.351%
11 长盛中证100 0.9475 19.7777 95.495%
12 光大量化核心 0.9448 30.8987 92.093%
13 中邮核心优选 0.9424 22.3642 89.643%
14 广发小盘 0.9352 25.4835 87.094%
15 万家180 0.9262 20.8626 95.656%
16 博时裕富 0.9257 13.0046 94.278%
17 东方龙混合 0.9128 14.3863 86.172%
18 泰信优质生活 0.9084 8.5229 85.889%
19 长信金利 0.9027 18.9281 89.967%
20 鹏华动力 0.9026 28.2587 83.342%
21 易基50指数 0.8990 18.8118 93.715%
22 德盛精选 0.8925 17.3864 86.912%
23 信达澳银领先 0.8817 22.2549 88.789%
24 巨田资源优选 0.8723 19.5289 89.643%
25 上投优势 0.8657 28.0847 85.184%
26 万家和谐 0.8649 -0.7232 86.600%
27 上投成长先锋 0.8608 35.2965 88.266%
28 长盛动态精选 0.8595 13.7968 87.271%
29 光大新增长 0.8574 32.6645 89.759%
30 融通行业景气 0.8552 29.3915 85.487%
31 鹏华中国50 0.8550 22.2020 86.807%
32 诺安价值增长 0.8542 16.8728 90.820%
33 华安成长 0.8538 26.6590 89.887%
34 泰信先行策略 0.8502 19.8922 85.914%
35 德盛优势 0.8484 16.2720 88.393%
36 中欧新趋势 0.8458 24.9327 90.333%
37 申万巴黎动力 0.8456 16.0479 88.594%
38 万家公用 0.8427 15.8075 85.211%
39 招商成长 0.8417 30.2445 88.608%
40 益民红利成长 0.8416 12.8708 81.792%
41 光大红利 0.8414 32.7948 89.704%
42 建信优化配置 0.8410 21.8533 85.962%
43 景顺内需增长 0.8379 20.5339 88.981%
44 长信银利 0.8377 14.4770 89.082%
45 嘉实主题 0.8375 21.3286 82.423%
46 华夏中小板 0.8366 24.2924 69.519%
47 国海潜力 0.8364 30.1423 92.315%
48 海富通股票 0.8359 11.6148 88.387%
49 泰达荷银首选 0.8351 27.4015 86.130%
50 易基策略 0.8347 22.6329 87.396%
51 长盛同智 0.8336 17.8941 90.335%
52 大成蓝筹稳健 0.8322 23.3988 90.198%
53 融通动力先锋 0.8313 24.3620 85.691%
54 银华道琼斯88 0.8307 22.3955 89.814%
55 景顺内需增长贰号 0.8279 25.6360 87.733%
56 海富通风格优势 0.8272 27.3960 87.646%
57 易基价值成长 0.8263 34.9322 85.769%
58 华宝兴业收益增长 0.8261 39.1920 90.177%
59 天治核心成长 0.8252 5.6260 85.216%
60 大成财富 0.8243 26.6678 87.930%
61 大成成长 0.8240 17.7795 88.526%
62 诺安股票 0.8235 29.9710 90.692%
63 易策略二号 0.8222 23.5317 86.461%
64 广发聚丰 0.8186 34.9110 85.545%
65 泰达荷银精选 0.8165 33.3650 84.071%
66 南方绩优成长 0.8140 34.4772 84.078%
67 国投瑞银创新 0.8136 31.6030 87.409%
68 南方高增长 0.8134 31.3107 87.747%
69 国海弹性 0.8133 44.4333 89.062%
70 宝盈策略增长 0.8133 24.2262 84.711%
71 中海能源策略 0.8120 20.9695 88.626%
72 景顺长城垄断 0.8119 18.1990 89.930%
73 长信增利 0.8110 30.6683 86.265%
74 融通领先成长 0.8106 28.9900 85.187%
75 招商核心价值 0.8091 23.2618 89.997%
76 大成精选增值 0.8080 23.8967 86.711%
77 建信优选成长 0.8076 26.7147 84.388%
78 华富成长趋势 0.8074 16.2996 92.148%
79 诺德价值优势 0.8058 21.5632 89.531%
80 友邦盛世 0.8053 26.8298 88.934%
81 鹏华价值 0.8046 28.4780 86.381%
82 广发优选 0.8042 28.8417 84.432%
83 华夏稳增 0.8028 30.0175 84.461%
84 国投瑞银核心企业 0.8022 22.0581 88.148%
85 交银成长 0.8018 36.7082 88.303%
86 鹏华优质治理 0.8012 18.7698 87.911%
87 东方精选 0.8006 24.1181 83.825%
88 华安宏利 0.8003 31.3845 86.877%
89 汇丰晋信龙腾 0.7980 24.3503 88.330%
90 天弘精选 0.7980 13.8868 86.272%
91 建信恒久价值 0.7961 17.5013 86.122%
92 工银成长 0.7907 23.9920 86.152%
93 信诚精萃成长 0.7884 32.9593 83.438%
94 国泰金鹏价值 0.7879 26.7440 89.462%
95 长城安心回报 0.7876 25.0738 89.604%
96 易基价值 0.7868 28.3350 87.019%
97 国泰金鹰增长 0.7825 34.7420 80.216%
98 嘉实服务 0.7812 22.8524 83.783%
99 华富竞争力 0.7806 14.7219 84.701%
100 嘉实策略 0.7805 16.8113 86.787%
101 中海优质成长 0.7788 16.9542 84.022%
102 新世纪优选 0.7781 5.8054 84.232%
103 交银稳健 0.7772 32.3937 85.020%
104 富国天瑞 0.7762 21.9400 79.255%
105 银华富裕 0.7746 18.8426 86.587%
106 国泰金马稳健 0.7729 18.8323 82.866%
107 银华优质 0.7704 29.7073 84.824%
108 东吴嘉禾 0.7698 14.7061 84.849%
109 易基积极 0.7695 27.3540 87.487%
110 中海分红增利 0.7668 13.4277 89.524%
111 国泰金鼎 0.7662 19.0989 89.499%
112 银河稳健 0.7641 20.5036 88.967%
113 华夏大盘 0.7637 36.1308 77.912%
114 华夏优势 0.7631 41.8597 86.341%
115 申万巴黎新经济 0.7627 24.0809 84.725%
116 富国天惠 0.7619 37.2527 82.452%
117 天治品质优选 0.7605 19.9318 82.935%
118 富国天合稳健 0.7602 32.5040 87.363%
119 国泰金龙行业 0.7601 31.5197 81.645%
120 华夏红利 0.7593 40.8648 87.200%
121 银河银泰 0.7583 16.2539 89.005%
122 富国天博 0.7567 24.2297 87.686%
123 景顺新兴成长 0.7567 22.3874 86.525%
124 巨田基础行业 0.7565 13.1060 79.095%
125 银华优选 0.7564 27.5275 85.235%
126 鹏华普天收益 0.7548 20.5723 85.291%
127 金鹰成份股优选 0.7539 27.6030 87.260%
128 海富通收益 0.7532 16.0486 87.148%
129 中信红利精选 0.7526 33.4020 85.585%
130 海富通强化回报 0.7523 10.9523 87.807%
131 南方积极配置 0.7489 29.8908 85.075%
132 景顺长城鼎益 0.7484 28.4815 90.720%
133 工银价值 0.7465 28.7132 85.299%
134 宝盈泛沿海 0.7445 18.2204 83.537%
135 交银精选 0.7442 27.7485 88.601%
136 上投阿尔法 0.7405 39.8125 86.448%
137 金鹰中小盘 0.7402 8.3122 73.521%
138 景顺长城优选 0.7398 19.2328 89.101%
139 博时精选 0.7398 31.9755 91.216%
140 信诚四季红 0.7381 27.9857 88.070%
141 添富优势 0.7316 30.7785 81.607%
142 融通蓝筹 0.7299 18.8571 83.697%
143 中银收益 0.7282 17.3129 86.474%
144 长城久富 0.7252 30.0240 84.129%
145 添富焦点 0.7238 23.3956 86.770%
146 广发稳健 0.7229 30.6310 81.055%
147 大成价值增长 0.7228 23.0691 86.778%
148 兴业全球视野 0.7223 34.8427 90.114%
149 东吴双动力 0.7204 31.3053 76.433%
150 添富均衡 0.7192 28.0560 84.606%
151 中银中国 0.7191 29.6013 88.897%
152 招商先锋 0.7169 23.6525 90.401%
153 华夏成长 0.7166 31.0425 84.474%
154 华宝兴业动力组合 0.7157 35.3762 85.550%
155 上投内需动力 0.7119 30.1367 86.748%
156 嘉实稳健 0.7051 37.4665 84.469%
157 富国天益 0.7048 34.4510 81.659%
158 工银平衡 0.7021 26.4030 87.546%
159 长盛成长价值 0.6998 18.1045 73.136%
160 鹏华行业成长 0.6994 19.6859 86.524%
161 国投瑞银景气行业 0.6989 24.8185 90.650%
162 德盛小盘 0.6988 15.6985 86.087%
163 诺安平衡 0.6982 15.8831 85.501%
164 博时主题 0.6981 34.4785 91.504%
165 中银增长 0.6946 34.1788 79.512%
166 汇丰晋信动态策略 0.6936 18.1610 78.127%
167 嘉实成长 0.6912 18.7929 88.745%
168 泰达荷银周期 0.6876 33.4000 81.220%
169 博时第三产业 0.6854 35.2572 71.610%
170 宝盈鸿利 0.6851 16.6481 83.114%
171 海富通精选 0.6839 16.3350 88.275%
172 广发聚富 0.6833 26.1425 85.356%
173 中信经典配置 0.6778 20.0280 89.542%
174 华宝兴业先进成长 0.6776 30.0550 86.110%
175 长城消费增值 0.6771 31.3932 81.829%
176 华宝兴业策略增长 0.6738 43.7085 81.744%
177 华夏蓝筹 0.6736 26.2120 84.890%
178 宝康消费品 0.6716 36.8527 84.527%
179 海富通精选贰号 0.6705 15.5613 87.769%
180 招商股票 0.6701 20.0838 87.347%
181 融通新蓝筹 0.6680 12.8627 81.038%
182 德盛稳健 0.6665 6.4367 90.944%
183 上投双息 0.6600 27.9365 86.823%
184 南方稳健成长 0.6537 18.1635 83.638%
185 景顺长城平衡 0.6495 27.3332 85.464%
186 泰达荷银稳定 0.6486 15.0827 85.087%
187 博时价值贰号 0.6406 22.4184 87.331%
188 泰达荷银效率 0.6360 18.1943 85.486%
189 博时价值 0.6323 18.4556 86.651%
190 嘉实增长 0.6309 27.3180 80.546%
191 兴业趋势 0.6282 32.8865 91.374%
192 华夏回报二号 0.6275 31.2220 84.285%
193 易基平稳 0.6268 20.3235 89.484%
194 华安创新 0.6229 20.5565 79.547%
195 银华优势 0.6226 20.2874 87.290%
196 南方稳健贰号 0.6226 12.0976 81.503%
197 申万巴黎精选 0.6209 26.3733 85.804%
198 泰达荷银成长 0.6183 30.0718 74.528%
199 长城久恒 0.5966 21.7045 83.771%
200 富国天源 0.5936 11.1293 86.430%
201 华安宝利配置 0.5922 25.4452 87.345%
202 宝康灵活配置 0.5910 19.6252 88.444%
203 国海收益 0.5787 21.9946 85.968%
204 天治财富增长 0.5624 1.8354 82.408%
205 华夏回报 0.5403 38.9910 77.213%
206 南方避险增值 0.4634 18.2900 82.895%
207 招商平衡 0.4517 15.8458 86.536%
208 泰达荷银预算 0.4412 26.6640 80.961%
209 博时平衡 0.4411 17.6847 80.605%
210 汇丰晋信2016 0.4167 15.3813 84.136%
211 兴业可转债 0.4112 21.0587 74.712%
212 国投瑞银融华债券 0.3937 8.6431 86.633%
213 德盛安心 0.3350 12.3846 81.650%
214 国泰金鹿保本 0.2557 13.8254 73.978%
215 申万巴黎配置 0.2502 18.3376 71.672%
216 南方宝元债券 0.2488 15.5676 68.475%
217 银河收益 0.2234 10.7403 68.384%
218 国泰金象保本 0.2051 23.1421 46.262%
219 嘉实保本 0.1882 30.2500 46.659%
220 长盛中信全债 0.1654 15.5519 72.031%
221 招商安本 0.1408 7.5181 76.654%
222 银华保本 0.1377 12.8436 46.418%
223 嘉实债券 0.1213 11.6738 58.614%
224 富国天利 0.0921 14.7706 46.633%
225 万家债券 0.0904 4.3782 35.712%
226 中信稳定双利 0.0788 9.7746 42.008%
227 工银强债B 0.0685 10.9101 24.144%
228 工银强债A 0.0681 11.3225 23.952%
229 宝康债券 0.0488 16.7091 15.618%
230 银河银信添利 0.0406 10.9915 18.339%
231 南方多利债券 0.0356 8.3022 21.719%
232 华夏债券C 0.0349 9.7630 23.623%
233 华夏债券AB 0.0310 9.9723 19.918%
234 诺安优化债券 0.0300 7.1757 19.002%
235 融通债券 0.0227 1.0347 10.701%
236 泰信双息双利 0.0184 4.7251 13.711%
237 大成债券C 0.0152 7.2756 5.246%
238 招商债券A 0.0139 3.1438 9.866%
239 招商债券B 0.0132 2.7109 9.039%
240 大成债券AB 0.0125 7.8666 4.347%
241 博时稳定A 0.0119 11.0948 1.559%
242 博时稳定B 0.0066 7.3101 0.728%
243 国泰金龙债券 0.0064 6.8783 3.270%
244 友邦短债 0.0051 3.6569 4.188%
245 鹏华普天债券 0.0031 8.5092 0.375%
246 鹏华普天债券B 0.0024 7.1706 0.213%
247 易方达稳健收益B 0.0004 2.8704 0.148%
248 嘉实短债 0.0004 4.3181 0.097%
249 易方达稳健收益A 0.0004 2.7315 0.099%
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